El municipio de Cehegín dispone de numerosos yacimientos arqueológicos que datan desde época prehistórica hasta fechas más recientes; en la Carta Arqueológica del Museo Municipal se recogen un conjunto de 64 yacimientos, de todos ellos los más singulares son las Cuevas de la Peña Rubia y las ruinas de la Ciudad de Begastri.

La Peña Rubia es un macizo carismático al Suroeste de Cehegín. Gran peñasco de tierra caliza, en su frente más escarpado se sitúan las cuevas con pinturas rupestres y yacimientos arqueológicos, Cueva de la Concha, el Humo y La Paloma. (En la actualidad no visitables).

Cehegín fue en la antigüedad Begastri, un pequeño poblado ibérico situado en el cabezo Roenas, ciudad que pasaría a ser municipio romano, para convertirse más tarde en una importante ciudad visigoda, sede episcopal durante cuatro siglos.